基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析

zhangzhiwei12779 32 0 PDF 2020-03-09 18:03:09

基于GARCH模型族上证指数收益率波动的实证分析,赵丹华,,本文基于GARCH模型族,对2005年5月9日-2010年6月30日的上证指数日收益率的波动情况进行了实证分析,结果显示:上证指数收益率具有“尖�

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