Inference for NonStationary AR(p) Time Series

非平稳AR(p)时间序列的统计推断，张荣茂，，设Yt=β1Yt-1+…+βpYt-p+εt为一非平稳p阶自回归滑动平均过程且至少有一特征根落在单位球上,{εt}为一落在指数为α<2的稳定律吸引场的独�