论文研究-一致性风险价值及其算法与实证研究.pdf 下载 zzhhrz 11 0 PDF 2020-07-16 04:07:28 论文研究-一致性风险价值及其算法与实证研究.pdf, 目前金融市场风险测量的主流方法是VaR方法,但其测量的风险值有时难以准确地反应投资者真实心理感受,而且缺乏投资组合分散风险特性所要求的次可加性.针对这些问题该文选择了一致性风险价值(CVaR)作为新的风险度量方法,通过构造一种混合分布来模拟收益率分布.提出CVaR的完全参数计算方法,并进行了实证研究. 立即下载 微信扫一扫:分享 微信里点“发现”,扫一下 二维码便可将本文分享至朋友圈。