论文研究 双随机变量证券投资组合决策.pdf

将收益率刻画为双随机变量，建立了均值-方差证券投资组合模型；研究并给出了双随机变量期望值和方差的一般计算方法，将模型转化为其确定等价形式；讨论了模型的凸性，证明了模型解的存在性和惟一性；通过数值例子验证了模型和方法的可行性。