几何分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权定价,刘海媛,周圣武,在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的几何亚式期权看涨、看跌定价公式。并与基于标准布朗运动的几何亚式期权�
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研究了一种奇异路径依赖型期权——具有虹式特征的亚洲期权的定价问题.基于Black-
假设标的资产为不付分红股票,其当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险连续复利年利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元,求该期权的价值。
matlab开发-扩散峰态还原。从给定的弥散加权磁共振数据集估算弥散峰度dki
跳-扩散过程下带实业项目的保险最优决策,孙宗岐,,为了考虑一类带有实业项目投资的保险最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从跳-扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使�
本文研究了正外部性下的定价政策,重点研究了中国公用事业产品。 经过分析,参考Yang J [1]和Sundararajan [2]的模型,他们集中于正外部性网络产品的定制捆绑定价。 不同的是,他们专注
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文章通过将标的资产波动率分解为不相关的两个组成部分,构建了期权定价模型,并
(1)用多时期二叉树模型来近似风险中性几何布朗运动,通过连续复利的原理计算出股票价格的上升因子和下降因子。(2)构建二叉树,计算其t(k)时刻可能的期权价格。(3)根据期权属性(美式、看跌)以及期
二元树形结构法定价期权的技巧,陈勇,叶茂,在金融市场上,衍生品价格瞬息万变,变化速度往往比其标资产的价格变化快得多。如何准确快速计算出其价格,为市场交易和风险管理