The stochastic maximum principle for a kind of risk sensitive optimal control pr

一类风险敏感最优控制问题的最大值原理及在投资组合选择问题中的应用，王光臣，吴臻，本文研究一类由金融市场中投资组合问题驱动的一类风险敏感最优控制问题。利用经典的凸变分方法，我们得到了该类问题的最大值原理