论文研究 均值回复解的存在唯一性

实证研究表明，那些经典的模型无法描述越来越多的短期利率模型。 因此，提出了均值回复γ过程。 在大多数情况下，其系数不满足线性增长条件。 即使它们满足当地的Lipschitz条件。 因此，我们仍然无法通过传统技术检查其解决方案的存在。 本文克服了这些困难。 首先，通过使用函数Lyapunov，证明了均值回复γ过程解的存在性和唯一性。 其次，当时，证明解决方案是非负的。 最后，证明了均值回复γ过程的弱解，并且通过定义函数ρ满足轨道唯一性。 因此，均值回复γ过程具有唯一的解决方案。