论文研究 投资组合最大损失最小化模型研究.pdf

论文研究-投资组合最大损失最小化模型研究.pdf,  根据损失的定义 ,提出了证券投资组合的一种线性规划模型——最大损失最小化 ( MM)模型 ,给出模型的两种表达式 ,并进行了效用分析 .文中进一步阐述了 MM模型和 Markowitz的 MV模型及 Konno的 MAD模型之间的关系 ,比较了它们各自的优缺点.