论文研究 基于股票市场量价分布的状态转移模型研究

本文讨论了股票市场的量价分布。 研究了跨越不同时间的正态分布结构，在此基础上，提出了中国股票市场量价分布的预测模型。 本文包括三个部分：第一，验证了中国股市当日交易量-价格分布不服从正态分布的假设。 但是，建立了“肥尾”近似正态分布模式。 在平滑数量和价格的分布之后，发现不同时间跨度的交易量和价格分布的近似正态分布。 在前两项研究的基础上，提出了数量价格分布的状态转移模型。 基于聚类分析创建状态转移概率表。 该模式可以适当地解释中国股票市场交易量-价格分配网络在各州之间的转换，并可以用来预测可能的未来分配，从而为股票市场投资提供定量指标。