论文研究 基于扩展二项分布的证券投资组合信用风险分析模型

二项式分布描述了一定数量的相同独立实验的成功次数的概率,每个实验都有二进制输出。 在现实生活中,诸如投资组合信用风险管理试验之类的实际应用并不完全相同,并且具有不同的实现概率。 除了数量,各个产出的量化影响也很重要。 对于二项式分布的扩展,还没有完整的模型端实现,尤其是到目前为止,在特定的定量参数的情况下尤其如此。 在此,通过扩展二项式分布描述了此问题的解决方案。 解决该问题的关键在于在二项式分布的基本事件和二进制数的数字序列之间使用双射。 基于扩展的二项式分布,描述了一种分析型证券组合信用风险模型。 二项分布方法使建模中的近似误差最小。 特别地,可以以现实的方式确定损耗分布的边缘。 这种分析