R语言-实现按日期分组求皮尔森相关系数矩阵

R语言按日期分组求相关系数前几天得到了3700+支股票一周内的波动率，想要计算每周各个股票之间的相关系数并将其可视化。最终结果保存在制定文件夹中。部分数据如下：先读取数据利用mice包处理缺失值：缺失值比例图如下：2分组计算并分组保存：部分计算结果：总代码如下：Pearson相关系数Pearson's r，称为皮尔逊相关系数，用来反映两个随机变量之间的线性相关程度。只要把X和Y变量的标准差，从协方差中剔除不就知道了吗？协方差能告诉我们两个随机变量之间的关系，但是却没法衡量变量之间相关性的强弱。因此，为了更好地度量两个随机变量之间的相关程度，引入了皮尔逊相关系数。可以看到，皮尔逊相关系数就是用协方差除以两个变量的标准差得到的。