智能电网峰谷电价定价研究,林清明,黄丹,针对现行的峰谷分时电价在与用户的互动、激励用户对电价作出积极的响应从而实现负荷的有效转移等方面存在的不足,本文提出了一种
论文研究-企业战略投资的期权研究.pdf, 首先分析传统方法在评价不可逆可延迟战略项目方面存在的弊端,然后运用实物期权理论对战略投资建立投资决策模型,通过对模型的分析来衡量项目投资与否,并确定最佳的
论文研究-中国万能寿险投资账户最低收益率保证与退保期权的定价研究.pdf, 本文利用风险中性定价方法, 不考虑死亡因素, 在利率服从 Vasicek 均值复归模型, 标底资产价格服从几何布朗运动的假
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为了刻画欧式期权价格估计值的不确定性和投资者的犹豫程度,
Swift增长的文献记录了表明期权定价错误的证据。 基于最近由随机支配地位引起的期权定价范围的结果,本文研究了这种定价错误的时间序列特性。 在对S&P 500指数ETF期权的高频买卖价报价中,本文提供
本文的目的是在对基本期权和外汇汇率都遵循随机波动率模型的假设进行定价时,纳入一种随机相关结构。 不仅要假设基础资产与其方差过程之间的相关性是随机的(而且汇率与其方差过程之间的相关性也是如此),而且还可
基于掉期期权的金融衍生品定价与对冲模型研究,赵峰,张杰,金融衍生品的信用违约掉期(Credit Default Swap)是一种金融风险管理工具和金融资产的违约保险方法, 由于信用违约掉期产品实行柜台
针对传统的安全投资决策方法存在的缺陷,对传统的二叉树模型进行了拓展,以煤矿安全投资为例,在无风险利率为常数的情况下,构建了在煤矿资产自身价值有收益率和安全投资项目价值有期权价值的三叉树模型,并以实际数
选用国际煤炭市场中最有代表性的4个动力煤现货价格,欧洲ARA港、澳大利亚纽卡斯尔、南非理查德和秦皇岛Q5 500动力煤现货日价格作为样本数据,采用Johansen协整检验、Granger因果检验、脉冲
关于支付交易费模型下的欧式看涨期权数值解问题,孙成同,周圣武,在过去20年里,非线性的Black-Scholes方程已越来越多地引起人们的注意,因为他们考虑到更现实的假设,如交易成本,来自未受保护的资