论文研究 改进的内存参数估计

在本文中，提出了通过对频率零附近的累积归一化周期图应用拟合优度检验来估计潜在的长期依赖时间序列的存储参数的方法。 大量模拟研究的结果表明，与传统的频域估计器相比，这种新的估计器性能良好，后者是基于Whittle似然性或分别通过微调，平滑和利用非傅里叶频率从流行的对数周期图估计器获得的。 在对数绝对每日指数收益的实证研究中，我们发现在发达和发展中的股票市场中，内存参数的值在0.2到0.3之间的范围内具有长期依赖性。 在原始索引返回的情况下，没有迹象表明存在长期依赖关系。