量化策略开发2机器学习

针对股票代码的学习开发,以及策略编写。实时计算期权合约买卖方向的N档盘口挂单量之和对应的行权市值与对冲市值对比,取最小市值,并将做空头寸和做多头寸同时下单,如果做空头寸有多张合约,那么将会。 例如:数量篮子场景,同时买入认沽期权A,20张和认沽期权B,45张,并买入50ETF65万份,选择3档盘口扫单策略:详情请见下方流程图。