市场综述

上周A股市场出现回调，沪深300、中证500、中证1000等主要指数均有所下跌。尽管市场情绪短期内有所改善，但分析师对未来市场走势持中性偏乐观态度。

量化策略表现

东方证券量化策略团队管理的沪深300增强、全市场增强以及中证500增强等策略组合在上周的表现各有差异，部分策略取得了超额收益。

因子表现分析

行业方面，国防军工、农林牧渔、计算机等行业表现相对较好，而煤炭、纺织服装、房地产等行业表现较弱。

因子方面，波动率因子和流动性因子表现相对较优，而盈利因子表现最弱。

CTA策略跟踪

日内交易策略方面，ATR策略在橡胶期货上的表现不佳，而R-Breaker策略则取得了正收益。

产业链套利策略方面，炼焦产业链、甲醇制PP以及钢厂利润套利策略给出了不同的交易信号和收益结果。

金融产品动态

国内基金市场方面，债券型基金上周收益最高，股票型基金表现不佳。量化基金方面，纯多头量化基金平均收益较低，但部分医药主题量化基金取得了较好的收益。

风险提示

极端市场环境可能对量化模型效果产生负面影响，投资者需密切关注模型表现，及时调整投资策略。