巴西股市的Fundamentalist刮板 该应用程序旨在帮助人们从巴西股市(IBOV)获取基本面数据。 它从一些来源获取数据,还包括一些主要计算,例如平ASP格,净值,总值,最近12个月的收益等等。
中国绘画市场与股票市场的相关性及其投资收益特性研究,李艳,赵秀娟,收藏在我国历史悠久,但对收藏的研究却相对滞后。本文以雅昌艺术网2005年到2013上半年共17个半年期的国画400指数和油画100指数
碳交易市场与股票市场的风险溢出效应研究张一凡.caj
中国股票市场异象的实证研究--来自于累积市场的数据检验,张大勇,,股票市场中存在着诸多现象是无法用现有的资产定价模型和传统的金融理论来解释,尤其是对新兴的市场而言,对市场异象的发掘和提供
本研究试图寻找2000年1月3日至2017年6月20日这12个亚洲国家之间的动态股票市场联系。我们采用ADCC-GARCH模型研究条件相关性,并使用Diebold和Yilmaz(2012)溢出指数方法
特质波动率与股票预期收益的关系研究 --来自中国股票市场的证据,李冉,熊熊,股票的收益与投资风险之间的关系一直以来都是金融学理论研究的核心问题,尤其近年来,对于特质风险是否对股票预期收益产生影响的
论文研究-中国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型.pdf,
运用GARCH-M模型对上海和深圳股票市场的市场波动特征
针对我国股市现有的卖空约束缺陷,用复杂适应系统的思想和方法分析股市的复杂性,运用Swarm平台,构建基于Agent的直接计算机模型。设定模型由“交易事件”驱动,给定Agent理性和非理性的行为规则,让
股指期货对我国股票市场波动性影响的实证研究,王健,沈健,本文采用理论分析与实证分析相结合的方法,综合研究我国股指期货对股票市场波动性产生的影响,同时采用GARCH模型和EGARCH模型对我国�
论文研究-回转交易制度对股票市场质量的影响.pdf, 以中国股票市场的实际交易机制为参数,构造了一个含有集合竞价和连续竞价的人工股票市场,并采用改进的交易者混合策略三因素模型和交易意愿更新模型刻画了有