quantconnect algotrading:详细的algotrading策略用Python编写并基于QuantConnect平台 源码

策略介绍 本练习的目的是提出一种策略,以平衡的资产组合来实现中等回报。 为此,我们已按照指定的百分比将资金分配到以下资产类别中 40%的资本-标准普尔(“ SPY”)指数中表现最佳的REIT股票 资本的45%-先锋富时发达市场ETF(“ VEA”) 15%的资本-SPDR黄金信托(“ GLD”)选择REIT,ETF和黄金的原因是为了多元化,以及其固有的特征,即在整个十年中保持稳定的增长势头,并在较长时期内保持稳定增长。 此外,房地产投资信托基金资产类别将其利润分配为股息,这可能会增加所投资的资本。 简而言之,我们认为上述分配可以在更长的时间内为投资者优化收益。 预计10年的复合年增长率约为4%。 需要注意的重要一点是,该投资组合在全球,金融危机,美国债务危机,欧洲债务危机,福岛核事故和最新的COV-ID大流行中表现良好。 投资组合表现– 2011年1月至2021年1月 方法 如图所示,已