香港与内地股票市场间的波动溢出效应研究

DOU_SHA_BAO 40 0 PDF 2020-02-27 14:02:20

香港与内地股票市场间的波动溢出效应研究，李开渝，，本文构建了基于t分布的双变量GARCH模型，利用上证指数、深成指数和恒生指数收益序列对香港与内地股票市场间的信息传递关系进行了实