基于贝叶斯方法tGARCH下的期权定价

基于贝叶斯方法t-GARCH下的期权定价，胡乐，李亚琼，本文采用贝叶斯方法，在t-GARCH波动率模型下研究了期权定价问题。采用了贝叶斯方法对t-GARCH模型进行了后验推断以及对期权价格的预测�