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论文研究-基于停时模拟的移动窗口巴黎期权的定价.pdf, 移动窗口巴黎期权是更高层次的极为复杂的巴黎期权, 在可转换债券等领域均有广泛应用. 在连续时间框架下, 扩展了Anderluh的方法, 通过
通过建立一个两时点的采购模型, 研究在原材料价格波动下一个风险规避制造商的最优组合采购策略. 制造商可利用期权合约购买原材料, 或者从现货市场采购. 研究结果表明, 最优期权购买数量受到风险规避程度、
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期权(option),亦称选择权,是指买方有权在约定时间内以预定价格买入或卖出一定数量特定商品或金融工具的权利。期权的价值受多种因素影响,包括标的价格/指数水平、行使价、波动率、利率和到期日等。通过输
特质波动率与股票预期收益的关系研究 --来自中国股票市场的证据,李冉,熊熊,股票的收益与投资风险之间的关系一直以来都是金融学理论研究的核心问题,尤其近年来,对于特质风险是否对股票预期收益产生影响的
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