天然橡胶期权交易策略研究摘要: 对天然橡胶期权交易策略进行了深入研究,为投资者提供参考。文章首先分析了天然橡胶市场的供需状况、价格走势以及影响因素,然后介绍了期权的基本概念、交易规则以及风险控制措施
我们将二元期权扩展为障碍二元期权,并讨论在期权定价中没有平滑拟合条件的最优结构的应用。 我们首先回顾一下现有的敲入式选择工作,然后介绍文献的主要结果。 然后,我们证明了可以采用简单障碍期权和美式期权的
股指期货套期保值的实证研究,钟凌飞,张蔷,本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差(GARCH),对股指期货最优套期保值率�
本文的目的是在对基本期权和外汇汇率都遵循随机波动率模型的假设进行定价时,纳入一种随机相关结构。 不仅要假设基础资产与其方差过程之间的相关性是随机的(而且汇率与其方差过程之间的相关性也是如此),而且还可
python自动抓取yahoofinance上的SPY、APPL等期权数据,需要安装xlwt、xlrd、xlutils三个包。抓取到的数据自动生成.xls文件。
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哈尔滨商业大学自考毕业论文高 等 教 育 自 学 考 试 本 科毕 业 论 文题目: 股票期权会计处理的研究 专业: 会计学
利用实际数据对期权希腊值绘图。这些资源之中包括EXCEL格式的期权风险指标,完整的python实现代码,和代码的txt格式文本,以及通过代码生成的图片。下载下来后,直接可以将这个文件夹作为工作目录运行
matlab开发-普通期权定价。使用显式、隐式和Crank-Nicolson方案计算普通期权价格。
*如何理解B-S期权定价公式1可看作证券或无价值看涨期权的多头可看作K份现金或无价值看涨期权的多头2可以证明为构造一份欧式看涨期权需持有份证券多头以及卖空数量为的现金注市价*概率-执行价格*概率=看涨