股指期权研究-美尔雅期货-股指期权月报:期待经济数据发布,预计期权波动率将会上升,概率较大。该报告提供了与股指期权相关的研究结果以及对市场行情的分析,帮助投资者做出相应决策。报告指出,当前情况下,市场静待经济数据发布,预计随数据公布,期权波动率将会加大,这对于期权持有者而言是一个较大的利好。详细内容请下载阅读。
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我们将二元期权扩展为障碍二元期权,并讨论在期权定价中没有平滑拟合条件的最优结构的应用。 我们首先回顾一下现有的敲入式选择工作,然后介绍文献的主要结果。 然后,我们证明了可以采用简单障碍期权和美式期权的
天然橡胶期权交易策略研究摘要: 对天然橡胶期权交易策略进行了深入研究,为投资者提供参考。文章首先分析了天然橡胶市场的供需状况、价格走势以及影响因素,然后介绍了期权的基本概念、交易规则以及风险控制措施
股指期货套期保值的实证研究,钟凌飞,张蔷,本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差(GARCH),对股指期货最优套期保值率�
本文的目的是在对基本期权和外汇汇率都遵循随机波动率模型的假设进行定价时,纳入一种随机相关结构。 不仅要假设基础资产与其方差过程之间的相关性是随机的(而且汇率与其方差过程之间的相关性也是如此),而且还可
python自动抓取yahoofinance上的SPY、APPL等期权数据,需要安装xlwt、xlrd、xlutils三个包。抓取到的数据自动生成.xls文件。
个股期权的模拟操练,便于以后4月份,个股期权正式出台后的炒作。
可以自己设定执行价格和入场价格等数据,图表自动出
蒙特卡洛期权定价模型,自定义到期时间,标的价格,可返回蒙特卡洛期权定价
关于美式期权的定价模型编码,大家多提意见啊,比较粗糙
期权定价计算器,包括GUI界面和计算模型,解压运行GUI.py即可
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