本代码是对外显式的美式看涨期权的定价方法,不含执行边界,如有改进欢迎讨论
假定利率和股票价格过程服从Ho-Lee模型和Lévy过程,建立基于Lévy-Laplace指数下无套利金融市场的数学模型,得到了随机利率下欧式期权定价公式。并借助Poisson过程和Lévy-Lapl
基于倒向随机微分方程的欧式幂期权定价,罗纪文,,传统的幂型期权定价主要基于鞅方法和偏微分方程方法。本文则基于倒向随机微分方程来研究欧式看涨幂型期权定价:首先运用无风险投
混合分数布朗运动环境下的幂期权定价,徐峰,,基于混合分数布朗运动为金融市场驱动模型的情况下,给出了完备的混合Black-Scholes市场下幂期权看涨、看跌定价公式及其平价公式。进�
本文基于线性投资策略对看涨期权价格进行了评估,以期在利率为随机的情况下主动对冲风险。 Vasicek模型用于描述利率结构。 讨论了与任何可达成的或有债权相关的独特无套利价格的数学特征。 选择适当的数字
论文研究-杠杆效应对期权定价的影响研究.pdf, 本文基于时间序列视角从随机模拟和实证研究两方面探讨随机波动率模型中杠杆效应对期权定价的影响.在随机模拟中,通过与基本的随机波动率模型比较,发现当收益
分数布朗运动下带红利的欧式期权定价,张瑜,李凡,传统的期权定价主要基于鞅方法和Black-Scholes方程方法,近期大多数文章解决这样一种新的金融资产模型,假定股票价格的基本运动遵循Le
采用期权定价理论对包含实物期权的采矿权价值进行评估,继而利用博弈论的研究方法研究不确定条件下不同投资者之间策略互动,最后给出拍卖项目定价的一般表达式.研究结果表明:参与投标的企业报价时应考虑投资项目的
用于对看涨期权进行定价的数值方法,是matlab程序,简单易懂,是初学者编写的
针对期权定价问题,采用理论分析方法,分析了Black-Scholes期权定价模型在实际经济中的应用.传统的Black-Scholes模型的限制条件很多,只能在相对理想的状态下才能成立,在对公司购买期权