本文基于线性投资策略对看涨期权价格进行了评估,以期在利率为随机的情况下主动对冲风险。 Vasicek模型用于描述利率结构。 讨论了与任何可达成的或有债权相关的独特无套利价格的数学特征。 选择适当的数字(零息债券)和度量(T向前度量)以简化计算。 基于设计的随机利率线性投资策略,在T前向测度下获得了一种新颖的期权价格方法。