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随机利率和随机波动率模型下的期权定价，石广平，，随机利率模型下的期权定价和随机波动率模型下的期权定价研究已经非常成熟，相应的期权定价公式也已经给出。本文在此基础上，采用
Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无交易费用无摩擦费用的理性市场条件下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下跳扩散时，欧式看涨看跌期权的定价公�
论文研究-随机利率条件下的欧式期权定价.pdf, 分别选择标的资产价格和零息债券价格为计价单位,给出了利率和标的资产价格
本文基于线性投资策略对看涨期权价格进行了评估，以期在利率为随机的情况下主动对冲风险。 Vasicek模型用于描述利率结构。 讨论了与任何可达成的或有债权相关的独特无套利价格的数学特征。 选择适当的数字
论文研究-欧式期权和交换期权在随机利率及O-U过程下的精算定价方法.pdf, 引入随机利率及股价服从O-U过程的市场 模型,研究了精算定价法在上述模型下的期权定价问题.根据精算定价法的定价定义, 利
双跳-扩散过程下的脆弱期权定价，颜博，严定琪，本文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价，以信用风险模型为基础，在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情况下，�
随机利率下我国洪水巨灾债券定价研究，陈国平，罗璇，近年来，我国洪水灾害发生出现剧烈波动且导致经济损失严重，传统的保险/再保险方式已无法对这一风险进行有效的分散。巨灾债券作�
为了纠正Black-Scholes(BS)模型定价的偏差,首先结合双指数跳扩散模型(DEJD)的分析易处理性和随机波动(SV)模型的波动聚类效应的优点建立了随机波动率和双指数跳扩散组合模型(SVDEJ
此代码为欧式期权的定价的主程序，可以通过此程序作出欧式看涨期权的图形，对于不同的股票价格以及利率，跳跃幅度等都可以作出想干图形
考虑包括三个随机相关的布朗运动过程的三因素汇率扩散模型，即国内利率过程，波动过程和收益过程。 推导了线性回归方法，该方法导出了汇率对数收益的分布函数的显式表达式。 随后，讨论了具有类似于Black-S
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