跳扩散过程下欧式期权的定价matlab源程序

weiheping57379 48 0 其他文档 2019-05-04 04:05:35

此代码为欧式期权的定价的主程序，可以通过此程序作出欧式看涨期权的图形，对于不同的股票价格以及利率，跳跃幅度等都可以作出想干图形

用户评论

favourable_50606 2019-05-04 04:05:35

csdn 果然司马 clear; clear all;format long; % 4阶光滑； %s=linspace(30,100,100); s=50; Xmin=-2;Xmax=2; %dx=(Xmax-Xmin)/M; %X=[Xmin:dx:Xmax]'; E=50;T=1; %s=E*exp(X); X=log(s/E); sigmS=0.4;r=0.05;lamda=1; N=[10,20,40,80];M=[100,200,400,800]; for i=1:length(N) W(i)=LEJumpPriceCNN(sigmS,r,T,Xmin,Xmax,E,X,l

adjective1030 2019-05-04 04:05:35

没看懂，运行不了

glosd 2019-05-04 04:05:35

下了，但是不知道怎么调用

a28898 2019-05-04 04:05:35

希望可以完善说明文档，就是说解释一下每一步的运算目的。

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