期货期权衍生品定价中各种模型VBA程序

论文研究-不完全市场中的期权定价：一种基于动态经验投影定价核的期权定价方法.pdf,  经典的资产定价理论认为，不完全市场中存在多个 定价核，导致期权存在多个可能的理论价格，与现实中期权只有一个价格不

主要内容为:期权组合套利图以及基本的VBA编写程序

2.1 背景知识 期货合约交易是在交易所中交易标准化合约; 远期合约时在场外市场交易按需设计的合约; 1蒲式耳=36.369升 1蒲式耳=36.369升 1蒲式耳=36.369升 1英里=1609米

假设标的资产为不付分红股票,其当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险连续复利年利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元,求该期权的价值。

heston期权定价模型在进行期权定价时,需要填入五个已知参数。这五个参数需要达到定价误差最小,因此这本质上是一个误差极小化问题。本文使用模拟退火算法估计heston模型的五个参数。该压缩包中包含所有

姜礼尚期权定价的数学模型和方法介绍期权期货的一本书很不错

论文研究-标的资产服从混合过程的期权定价模型.pdf,  通过对期权的标的资产（以股票为例）的价格行为过程进行分析，引入一种价格服从混合过程的新模式，改变了Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价模型的基本

论文研究-跳扩散模型下永久美式看跌期权定价.pdf,

前言 利率是决定几乎所有衍生产品价格的因素之一。 4.1 利率的种类 利率定义了在指定情况下借入方承诺支付给借出方的资金数量。 基点:利率表示单位,一个基点代表每年0.01%。 国债利率 投资人将资金

美国利率期货与期权持仓分析分析了美国商品期货交易委员会 (CFTC) 公布的最新数据，解读了美国利率期货和期权的持仓变化趋势，并探讨了其对未来利率走势的影响。