Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价

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相对模糊利率下的带投资的风险模型，牛银菊，顾群，考虑保费额、理赔额与利率之间存在隶属函数,对于部分初始资金进行投资而建立的风险模型,研究其最终破产概率的一般表达式及破产�

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分数次black-scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法

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本文研究了当标的物为零股利的股票时，负无风险利率对期权定价产生的影响。 实际上，在这种异常情况下，美国看涨期权在早期行使时的公允价值与具有相同财务特征的欧洲看涨期权的价值不匹配。 我们最初是通过理论论