相对模糊利率下的带投资的风险模型

我们研究了企业管理如何在随机利率的影响下做出有效的投资决策。 我们定义了阈值利率值，低于该阈值可以有效地进行投资，而超过该阈值则不是最佳投资。 我们使用具有交替漂移的随机微分方程来找到随机利率下的最优

带投资组合的再保险双Cox风险模型，牛银菊，，对于保单到达过程与索赔过程均为Cox过程的情况，考虑到保险公司为了规避风险进行投资组合和再保险，将经典风险模型推广，建立了为

常利率下理赔额和理赔间隔相依的风险模型，谷蕊，牛明飞，本文在常利率下，考虑理赔间隔时间决定下一次理赔额的相依风险模型。当理赔额服从指数型分布时，得到了生存概率的具体表达式。并

基于可信性理论,提出一类新的带有模糊参数的风险投资机会约束模型。由于提出的风险投资问题包含带有无限支撑的模糊变量参数,因此它是一个无限维的优化问题。为了求解这个模糊优化问题,这里将逼近方法嵌套到神经网

为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,使其更加贴近保险公司及经营性公司的实际情况.首先采用矩母函数的定义及相关性质推

投资风险最小模型的旋转算法，徐玲丽，索新丽，随着证券市场的迅猛发展人们对股票投资组合理论提出了新的要求。本文以风险-收益为核心思想，在股票投资组合中引入系统风险和非�

随机利率下可变保费的双复合Poisson时间盈余风险模型，李文婷，牛明飞，本文考虑了随机利率下，保费收取过程和理赔过程均服从复合Poisson分布的时间盈余风险模型，并得到了相应的破产概率计算公式及其

为研究随机利率和通货膨胀因素以及免赔额情况下的破产概率,将索赔次数随机变量表示为复合Poisson-Geometric过程,保费收入次数表示为Poisson过程,建立了一类随机利率和通货膨胀双重因素下

对于多元金融资产组合，针对资产收益的厚尾性、波动的畀方差性及资产间的非线性相关结构等特征，采用SV．t模型与极值理论结合刻画单个资产收益的波动性及尾部分布特征，应用Copula函数处理多元资产间的相关

基于模糊数学的风险投资项目评价,肖德银,,风险投资是风险投资公司投资于成长中的高新技术项目,参与风险企业的经营管理,以获得高资本收益的投资行为。项目评估在风险投资