基于广义误差分布的期权定价模型研究,邱世斌 ,陈燕武 ,针对我国上市公司权证市场的发展情况,本文对传统Black—Scholes期权定价模型中标的资产价格服从对数正态分布这一假设条件进行了修正
为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过鞅方法对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期
论文研究-虹式亚洲期权定价.pdf,
研究了一种奇异路径依赖型期权——具有虹式特征的亚洲期权的定价问题.基于Black-
关于black-sholes模型的分析与讲解,以及推导过程
假设标的资产为不付分红股票,其当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险连续复利年利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元,求该期权的价值。
论文研究-基于波动率分解的期权定价.pdf,
文章通过将标的资产波动率分解为不相关的两个组成部分,构建了期权定价模型,并
(1)用多时期二叉树模型来近似风险中性几何布朗运动,通过连续复利的原理计算出股票价格的上升因子和下降因子。(2)构建二叉树,计算其t(k)时刻可能的期权价格。(3)根据期权属性(美式、看跌)以及期
二元树形结构法定价期权的技巧,陈勇,叶茂,在金融市场上,衍生品价格瞬息万变,变化速度往往比其标资产的价格变化快得多。如何准确快速计算出其价格,为市场交易和风险管理
论文研究-平行复合实物期权的定价研究.pdf,
文档主要介绍期权定价中的蒙特卡洛模拟方法,包括理论推导,案例解析等。
