混合分数布朗运动环境下的幂期权定价

含交易方违约风险的欧式期权定价,许晴,,本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下,假设标的股票含交易方违约风险的欧式股票期权的定价问题。在该模型中假

为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过鞅方法对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期

关于black-sholes模型的分析与讲解，以及推导过程

论文研究-虹式亚洲期权定价.pdf,  研究了一种奇异路径依赖型期权——具有虹式特征的亚洲期权的定价问题.基于Black-

假设标的资产为不付分红股票,其当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险连续复利年利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权Strike为50元,求该期权的价值。

文档主要介绍期权定价中的蒙特卡洛模拟方法，包括理论推导，案例解析等。

论文研究-基于波动率分解的期权定价.pdf,  文章通过将标的资产波动率分解为不相关的两个组成部分，构建了期权定价模型，并

(1)用多时期二叉树模型来近似风险中性几何布朗运动，通过连续复利的原理计算出股票价格的上升因子和下降因子。(2)构建二叉树，计算其t(k)时刻可能的期权价格。(3)根据期权属性(美式、看跌)以及期

二元树形结构法定价期权的技巧,陈勇,叶茂,在金融市场上,衍生品价格瞬息万变,变化速度往往比其标资产的价格变化快得多。如何准确快速计算出其价格,为市场交易和风险管理

论文研究-平行复合实物期权的定价研究.pdf,