股票买卖最佳时机leetcode MTH9879 Market Microstructure Models:市场微观结构模型作业

股票买卖最佳时机leetcode MTH9879-市场-微观结构-模型作业合集：市场微观结构模型MTH9879市场微观结构模型是巴鲁克MFE项目学生的研究生课程。所有作业都是在带有R的Jupyter Notebook中完成的。本课程涵盖但不限于以下主题：市场机制、订单簿的理论和经验模型、市价/限价单决定、库存模型、战略交易的理性预期和模型、做市商顺序交易模型、了解买卖差价、方差和协方差估计、订单流长记忆、市场影响模型、元订单的市场影响、价格操纵、最佳执行策略建模、延迟最优订单路由算法。

第一讲：订单簿的市场机制与零智能模型

限价订单簿可以看作是一个复杂的排队系统。即使使用非常简单的规则，也可以生成复杂的订单流和价格动态。有了更现实的规则，订单簿的零智能模型可以作为比较提议的订单执行策略性能的有用工具。作业1与本次讲座有关。

第二讲：订单簿和订单流程：市场或限价订单决策

Parlor (1998)表明，合理的市价单/限价单决策应取决于订单簿的状态。Foucault、Kadan和Kandel (2005)将订单簿建模为即时性市场，将点差与耐心联系起来。