本人自己写的期货交易策略的返回检验（Backtesting）程序，用于验证期货的高频交易策略思想，帮助自己独立研发交易策略，优化交易参数。基础数据是基于分笔数据（tick）的，每秒2笔数据。附件提供1个月的螺纹钢高频数据用于验证，有兴趣的可以到淘宝里购买更多的数据，也可以联系我，本人花了N多大洋购买的。这个程序是基于C++来写的（VS2010）控制台程序，读取tick行情（csv文件）、计算指标、执行策略（开仓、平仓、撤单、止盈止损）、资金管理等功能都具备了。运行后，结果保存在当前文件夹下面的csv文件中，共三个文件，一个保存资金流水，一个保存交易流水及每笔盈亏，一个保存持仓明细。不得不说，C++的速度还是超赞的。一个期货合约一