随机过程讲义(中科院).pdf

随机过程讲义(中科院)本课程为声学专业研究生的专业基础课，同时也是控制科学与工程、通信通信与信息工程学科的博士、硕士研究生的最重要的学科基础课程之一。在现代科技诸多领域，例如物理、化学、生物、通信、机电、自动化、地震、海洋及经济等学科中均有着广泛的应用。本课程内容包括随机过程的概念和基本类型、Markov链、Poisson过程、二阶矩过程、平稳过程及其谱分解、Gauss过程、Brown运动、鞅及随机分析简介。通过本课程的学习，希望初步掌握随机过程的基本概念、方法和技巧，为进一步学习其它后续课程及应用打下坚实的基础。