上证综指波动率的估计_基于GARCH_1_1_模型的研究

时间序列GARCH模型

ARCH GARCH模型.pdf

论文研究-随机波动率LIBOR模型及其结构性存款定价:理论估计与蒙特卡罗模拟.pdf, LIBOR市场利率已经在金融资产定价和风险度量中发挥着越来越重要的作用,而以其为标的利率的外汇结构性存款也得到了

论文研究-无模型隐含波动率及其所包含的信息:基于恒生指数期权的经验分析.pdf,  对香港恒生指数期权所含信息进行研究,并

里面包含数据集，R语言代码，代码后面也写了注释，清晰易懂

我们将结构性断裂的影响合并到Kumar和Maheswaran提出的无偏性无条件波动率中,并采用条件自回归范围(CARR)模型。 将所建议框架的结果与基于GARCH模型的波动预测的发现进行比较,该模型在

针对MGM(1,??) 模型的原始数据序列作了相应的数乘变换, 经过一系列数学公式推导, 分析了数乘变换 对于模型参数特征的影响, 讨论了数乘变换后模型的模拟预测值及相对误差的变化情况. 研究结果表明

论文研究-随机波动模型参数估计的新算法及其在上海股市的实证.pdf,

分布估计算法研究综诉，作为一种新型的算法，本文介绍了发展脉络及研究热点

本篇报告以沪深300指数为研究对象，探讨了波动率阶段性特征是否暗示行情的转变。研究发现，波动率的变化确实与市场行情密切相关，但需要结合其他指标进行分析。此外，本文还提供了针对沪深300指数的投资建议。