波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

论文研究-随机波动率模型的参数估计及对中国股市的实证.pdf, 基于有效重要性抽样(EIS)技巧，提出极大似然(ML)方法估计了四种不同收益分布假定的随机波动率(SV)模型的参数.以上证综合指数和深证

产业政策对股票特质波动率的影响及机制研究，陆静，喻浩，本文考察了宏观产业政策对重点发展行业内股票平均特质波动率的影响及其作用机制。首先根据非参数方法提取不同行业公司股票的平均

具有临界势的黎曼流形上波动方程的能量衰减率

上海股票市场收益率波动性分阶段研究,金余会,张娟娟,文章把上证综合指数划分成四个阶段,从均值方程不含风险溢价和含有风险溢价两个方面出发,分别刻画了市场的特征及市场进化。结果

论文研究-随机波动率LIBOR模型及其结构性存款定价:理论估计与蒙特卡罗模拟.pdf, LIBOR市场利率已经在金融资产定价和风险度量中发挥着越来越重要的作用,而以其为标的利率的外汇结构性存款也得到了

通胀范式是最成功的模型，可以解释观察到的原始扰动谱。但是，这种不均匀性的确切出现和扰动的量子到经典过渡尚未在社区之间达成共识。在宇宙学背景下，连续自发定位模型（CSL）可用于通过考虑波动函数的动态缩减

论文研究-不规则时间序列波动率建模:高频与低频的统一.pdf,  在Kim和Wang（2016）提出的统一的GARCH-Itô模型的基础上进行推广，提出了一种将高频与低频数据相结合进行波动率建模的更一

dota2阵容胜率预测模型，用PyCharm编写的工程，数据来自UCI(工程里已经包含了)，有可视化的界面，运行时可能要对数据的路径做相关的修改。点击main.py即可运行。我的工程是在macbook

波动开关又称船形开关,它具有开关通断容量大、性能可靠、安全性好的特点,广泛应用于家用电器及仪器仪表电路中。这种开关有的还带有指示灯,使用十分方便。 波动开关的极位多为单极单位、单极双位及双极双位,

在时间序列的协整理论方面，包括单位根过程的极限分布和检验，单方程和系统方程协整关系的估计和检验，非线性、长记忆协整关系的建模和检验问题，协整系统的贝叶斯分析及变结构协整的理论、方法等。在金融时间序列波