kalman滤波器在噪声过程为高斯过程时是所有滤波器中最好的滤波器，除了系统噪声和量测噪声为高斯白噪声且已知其二阶矩之外，kalman滤波不需要任何其他条件，因而完全适用于非平稳、多维的随机序列的估计问题。其滤波流程（预测、更新等）基于贝叶斯滤波。