历史模拟法VAR

分析评述了A股风险计量的模型、开发和应用思路

任选一支股票或大盘指数的日收益率数据（观测值不少于1000个），观察数据分布特点，计算其VaR（ValueatRisk）及CVaR（ConditionalVaR），可以考虑运用各种方法计算并进行比较。

R语言写的var模型最新出炉

基于经验似然的VaR计算，郑浩，李金玉，本文介绍了非参数方法中的经验似然方法在估计样本分位点时的应用，最后将该方法应用到了金融资产VaR的计算上．由于金融资产收益率

时间序列的工具箱，可直接运用，省去写代码

前端开源库-less-modify-var-loader修改var加载器更少，webpack加载器更好地替换更少的变量

matlab开发-反转var参数Intomap参数。将向量自回归模型参数转化为移动平均模型参数的函数。

VaR建模和回测--EWMA-

运用集对分析、灰色绝对关联分析、非线性相关系数Rc和面积差值4种方法,基于AHP法建立拟合度计算模型,计算煤层气井历史拟合程度,以期提高产气量的预测精度。

输出：