长短期记忆时间序列预测金融市场

预测AUCORP Preempcion de Valores en系列de Tiempo(预测时间序列)usando MLP,LSTM-RNN 重要信息Entrega 2-Python 08/09/2

张世英的金融时间序列分析及应用，有需要的下载，字迹稍有模糊，看清楚了下哈

金融时间序列例题以及习题的R软件代码，金融时间序列是一本统计学的非常好的教材。共享一些R代码，大家一起学习

一篇不错的关于LSTM（是长短期记忆网络)的文章，对于LSTM有一种不一样的理解

在这篇文章中，我们将详细介绍长短期记忆神经网络（LSTM）和transformer模型的内部结构。首先，我们将介绍LSTM的基本原理和结构。然后，我们将深入探讨transformer模型的不同组件，包

尽早建立全国性碳排放交易市场,是我国实现可持续发展的重要一步,然而我国区域经济千差万别,各具特色,如何整理好不同区域间的差异,克服区域差异成为了摆在政府工作者面前的一道难题。同时,由于碳市场特殊的金融

短期电网负荷预测是电网安全运行和经济调度的基础。现有预测方法存在对节假日预测不准确,不利于系统化等问题。根据短期负荷周期性变化的特点,创造性地提出双时间序列神经网络模型。同时为了克服实际温度数据缺失问

由taleb写的黑天鹅,对于正态分布假定在布莱克肖尔方程中应用的检验和对金融市场回报率的考察

金融市场的布朗运动和分数布朗运动，马金龙，马非特，布朗运动的理论构筑了金融经济学（数理金融学）的完整体系，而分数布朗运动为在复杂系统科学体系下揭示金融市场价格波动的规律创

基于股票价格波动序列的相关特性,通过阈值化处理得到金融网络的连接矩阵,并用复杂网络的特征参量表征其网络性质。节点累积度分布的胖尾特征表明存在少数中心节点的股票,而聚类系数和最紧邻平均度表征金融网络具有