论文研究基于CopulaVaR的能源投资组合价格风险度量研究.pdf

论文研究-基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究.pdf, 随着国际金融资本和投机资金不断涌入能源市场,能源价格的震荡幅度加剧,为了积极应对这种挑战,需要准确度量价格波动带来的风险,因此本文提出能源价格风险值(VaREP)指标,建立了基于Copula-VaR的能源价格风险模型,定量研究能源投资组合的风险.理论推导和实证研究结果表明,基于Copula-VaR的