GARCH模型中美式亚式期权价值的蒙特卡罗模拟算法

处理多个非线性时间序列的模型 John Wiley & Sons Ltd出版社

由于粒子滤波方法没有像广义卡尔曼滤波方法那样对非线性系统做线性化的近似，所以在非线性状态估计方面比广义卡尔曼滤波更有优势。在很多方面的应用已经逐渐有替代广义卡尔曼滤波的趋势。

基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究，何敏，，金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特点，传统方法难以准确度量其风险。根据GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布和GARCH�

资源包括了蒙特卡罗算法matlab代码及算法详细说明,蒙特卡罗( Monte Carlo) 方法又名随机模拟法或统计试验法。它是在第二次世界大战期间兴起和发展起来的。它的奠基人是冯●诺伊曼( 1.Vo

需要数学修养高一些才能看懂

恒虚警蒙特卡罗仿真，包含理想曲线，和通过多次循环计算得出的曲线

方法一：将整个坐标轴看成一个边长为12的正方形，然后均匀的这个正方形分成N（N的大小取决于划分的步长）个点，然后找出N个点中有多少个点是属于阴影部分中，假设这个值为k，则阴影部分的面积为：k/N*12

蒙特卡罗方法的课件，对于学习蒙特卡罗方法有帮助

这个文档里面的内容是蒙特卡罗仿真检测性能，有MATLAB程序以及仿真曲线。内容非常详细，初学者不懂者可快速上手。

该资源给出一些蒙特卡罗算法的一些应用以及相应的讲解!!相信对数学建模的同学会有用处!!!同学们好好把握啊。。可以下下来看看。。。。