时间序列 差分

自己写的读书笔记吧，时间序列的一些重要方法

本书详细介绍了时间序列分析方法的理论知识及相应的数学模型，对有兴趣了解该方法的读者比较有用。该方法在金融、经济领域应用很广泛。

文件内有数据，代码以及解释。

时间序列GARCH模型

以全国卷烟销量数据为例，用R语言进行时间序列分析，分别建立了ARIMA季节时间序列模型、Holtwinters指数平滑模型，对模型进行了准确性评估，附有完整R代码、相关数据集。

特别是包含当前的研究热点，如风险值、高频数据分析和马尔町夫链蒙特卡罗方法等。主要内容包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，

Time_Series_Analysis,时间序列我分析，带有小数据集，方便验证，python实现

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本书是普通高等教育“九五”国家重点教材，也是全国统计教材编审委员会“九五”本科规划教材。本书从应用的角度出发，试图借助计算机的存贮功能和计算功能来抽象掉其深奥的数学理论和复杂的运算，从而使只具一般数学

R语言代码本人亲测可以跑ARIMA和SVM组合预测ARIMA与SVM模型各有优缺点，但由于分别对线性模型及非线性模型处理具有优势，他们之间存在优势互补，因此，二者组合起来进行价格预测，可能会收到较好结