时间序列是一组广义的有序的数据，它固然指按时间的先后顺序排列的随机数据，但也可以指按空间和其他物理量顺序排序的随机数据。它的特点是：这些时间序列是由太阳、地球、某机械设备等客观事物产生的，同时由于这些系统处于多种干扰中，因此由它们产生的时间序列的取值是随机的。时间序列分析方法地特色是在于采用参数模型（特别是ARMA模型），在于将这一参数模型同系统分析直接地紧密地结合，在于将这一参数模型同相应地客观事物背景相互联系，从而使这一数据处理方法地作用大为扩展。时间序列分析法被广泛地应用在工矿监视、故障诊断、滤波器已经追踪时变系统等