eviews的时间序列教案

三本时间序列的经典教材：时间序列相关书籍：金融时间序列分析，时间序列分析及应用，金融数据分析导论

时间序列嵌入 暹罗神经网络生成时间序列嵌入。

提出一种基于自回归求和移动平均(ARIMA) 与人工神经网络(ANN) 的区间时间序列混合模型, 并用混合模型分别对区间中值序列和区间半径序列建模. 采用Monte Carlo 方法生成模拟区间序列,

杨叔子, 吴雅. 时间序列分析的工程应用. 华中理工大学 出版社

Hurst指数是用来衡量时间序列的长期相关性的指标，其中重标极差法是一种常见的计算方法。本文提供了使用matlab进行计算的源代码，并详细介绍了计算过程的每个步骤和注意事项。

时间序列的AR模型，采用matlab编写

在matlab中实现ARIMA时间序列预测。函数形式如下： function [result] = ARIMA_algorithm(data, Periodicity, ACF_P, PACF_Q,

时间序列的工程应用（上册）pdf版 ，杨叔子等著

对于一个基于季节波动的时间序列模型来说，每一个时间点由两个要素确定 1>周期 ：由不同季节组成的一个单位 2>季节：最细的时间单位。 一般在季节要素上有相对固定规律的波定性，在周期要素上有线性或其他的

matlab开发-时间序列的经验拟合。脑电图时间序列的经验正交函数（PCA）估计