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CoVaR,定义为金融机构处于风险之中的价值的变化,条件是该机构相对于中位数处于困境中。估计表明,诸如杠杆,规模,期限错配和资产价格上涨等特征显着预测了CoVaR。提供了系统性风险的反周期,前瞻性度量
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