基于VaR-GARCH模型族的我国黄金期货风险度量研究,王昱,刘传哲,金融时间序列具有分布的尖峰厚尾、波动的集聚性等特点,考虑到GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布以及GARCH族模型能够动态描述收益�