具有定期变化扰动的GARCH(1,1)模型参数评估,陈海龙,刘春丽,现实中的金融时间序列存在严重的波动集聚性,即大幅波动往往集中在某一时段,小幅波动往往集中在另一时段。而GARCH类模型能较好地�