基于GEDGARCH模型的沪深基金收益率波动性研究

shjita 26 0 PDF 2020-03-18 21:03:49

基于GED-GARCH模型的沪深基金收益率波动性研究,王吉培,王聪颖,本文对不同分布假定的ARCH族模型进行了比较,发现基于GED的GARCH类模型较好地解释了收益率分布的尖峰性和厚尾性,并在此基础上选取我�

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