基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测 下载 hdongzhang 47 0 PDF 2020-03-27 02:03:28 基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测,李育锋,严定琪,本文运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析,得到了收益率序列尖峰厚尾性和异 立即下载 微信扫一扫:分享 微信里点“发现”,扫一下 二维码便可将本文分享至朋友圈。