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VaR应用广泛，其在证券投资基金风险管理中的应用受到专业从业人员的认可。

论文研究-基于Copula函数的水资源供需风险损失模型及其应用.pdf, 针对传统水资源供需风险损失评价方法无法对供水量和需水量之间复杂的非线性关系进行定量研究,本文首次建立了基于Copula函数的水

论文研究-基于vinecopula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究.pdf, 以世界十大股票市场指数为例,运用滚动MonteCarlo模拟技术,实证计算了R-vine、D-vine、C-vi

论文研究-基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究.pdf,  鉴于股票波动具有显著的多尺

论文研究-基于时变Copula的金融开放与风险传染.pdf,  利用时变Copula研究开放进程下中国大陆股市与国际主要股

经济的快速发展强调了金融风险的重要性。金融风险分析可以帮助人们更深入地了解金融并减少利润损失。本文对股票的依赖关系，对于分析股票市场的依赖结构和投资市场的投资组合风险非常重要。实验数据为美的集团和格力

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在中国，关于股票基金的风险衡量和绩效评估的综合研究很少。 本文使用ARMA-GARCH族模型分析了t分布和广义误差分布（GED）下的股票基金的波动特性，并将CVaR，PM（第二修正的锐利比率）和CVa

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自中共十九大以来，中国对保险业风险的防范和控制提出了更加严格的要求。 为了衡量中国保险基金四种主要投资类型（银行存款，债券投资，股票投资，基金投资）的风险和绩效，本文首先介绍了中国保险基金投资的发展和

基于混合Copula模型的投资组合风险分析_徐赐文.pdf