马尔科夫转换-GARCH模型参数估计方法的研究和探讨,马艳青,黄光辉,金融市场波动可能存在结构变化,经典的GARCH模型由于系数保持不变,不能反映该结构变化,使得波动的预测不够准确。本文将马尔科夫�