论文研究-常弹性方差模型下保险人的最优投资策略.pdf,  假设风险资产价格服从常弹性方差(CEV)模型,保险人面临的风险过程是带漂移的布朗运动.投资过程与承保风险过程完全相关.根据随机最优控制理论,建立保险基金投资问题的HJB方程.由于该方程是非线性偏微分方程,不易求解,因此采用Legendre变换将其转换成对偶问题进行研究.最后针对特定参数值分别得到以CARA和CRRA效